Algotoria Stable
Тот же систематический лонг–шорт движок, что и у Diversified, с обеспечением в 100% USDT или USDC для чистого, предсказуемого учёта в USDT и без экспозиции к бете базового крипто-коллатерала. Цель — CAGR до комиссий выше 90% при риск-бюджете 30% и коэффициент Калмара выше 3,0.
Месячная доходность
Запуск 1 января 2024 · доходности до комиссий в %.
Скользящая доходность
До комиссий, после комиссий 25% и 30% бок о бок с четырьмя бенчмарками.
| Stableдо комиссий | Stableпосле 25% | Stableпосле 30% | Diversifiedпосле 30% | биткоин | B10 | S&P 500 | золото | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скользящие 1М | +14.13% | +14.13% | +14.13% | +35.40% | +24.95% | +27.38% | +3.12% | +9.98% |
| Скользящие 3М | +16.68% | +16.68% | +16.68% | +23.85% | +6.65% | +9.04% | +1.44% | -1.91% |
| Скользящие 6М | -9.10% | -15.70% | -17.02% | -4.67% | +17.34% | +26.06% | +11.85% | -17.14% |
| Скользящие 12М | +32.53% | +22.28% | +20.25% | +10.54% | -27.41% | -32.60% | +18.94% | +28.17% |
| Скользящие 24М | +136.44% | +85.57% | +76.46% | +94.69% | +33.25% | +18.75% | +36.11% | +76.55% |
| CAGR (годовых) | +83.98% | +60.42% | +55.89% | +64.97% | +24.12% | +12.62% | +19.97% | +33.08% |
| Итого с запуска | +407.35% | +252.21% | +226.33% | +279.47% | +77.84% | +37.24% | +62.33% | +114.13% |
Столбец Algotoria Diversified (после 30%) приведён для сопоставимого сравнения со Stable после 30%.Подробнее об Algotoria Diversified
Риск и доходность
Просадки рассчитаны по методике, устойчивой к одиночным выбросам — см. раздел «Методология».
| Stableдо комиссий | Stableпосле 25% | Stableпосле 30% | Diversifiedпосле 30% | биткоин | B10 | S&P 500 | золото | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущая просадка | -9.88% | -16.42% | -17.72% | -5.17% | -36.36% | -40.02% | -1.15% | -18.79% |
| Макс. просадка | -26.42% | -31.76% | -32.82% | -33.66% | -52.52% | -56.75% | -18.81% | -27.30% |
| Калмар | 3.18 | 1.90 | 1.70 | 1.93 | 0.46 | 0.22 | 1.06 | 1.21 |
| Сортино | 6.55 | 3.43 | 2.90 | 2.85 | 0.76 | 0.26 | 1.34 | 1.74 |
| Шарп | 2.76 | 1.85 | 1.67 | 1.67 | 0.50 | 0.17 | 1.03 | 1.38 |
| Годовая волатильность | +28.82% | +30.20% | +30.73% | +36.34% | +39.37% | +47.09% | +15.16% | +20.73% |
| Прибыльных дней | +42.55% | +42.24% | +42.24% | +48.92% | +50.67% | +51.87% | +57.04% | +54.66% |
Столбец Algotoria Diversified (после 30%) приведён для сопоставимого сравнения со Stable после 30%.Подробнее об Algotoria Diversified
Три риск-уровня
Каждый инвестор выбирает риск-уровень при подключении. Уровень задаёт риск-бюджет, среднее и максимальное плечо, а также минимальное вложение.
| Уровень | Макс. просадка | Среднее плечо | Макс. плечо | Мин. вложение |
|---|---|---|---|---|
| Высокий | 30% | 100% | 300% | $50,000 |
| Средний | 20% | 67% | 200% | $100,000 |
| Консервативный | 10% | 33% | 100% | $150,000 |
Целевой CAGR: выше 90% («Высокий»). Целевой коэффициент Калмара: выше 3.0.
Риск-параметр — жёсткий потолок, прошитый в системе. Если просадка до комиссий от последнего исторического максимума (HWM) превышает согласованный лимит, риск-движок останавливает торговлю, и Инвестиционный комитет рассматривает книгу до возобновления.
Проверьте Algotoria Stable
TradeLink Passport транслирует реальную доходность стратегии через API биржевого счёта только для чтения. Независимо, аудируемо, в реальном времени.
Просадки — это особенность, а не дефект
Типичные годовые просадки — 20–25%; в исторических бэктестах доходили до 30%. Все цифры просадок и согласованный риск-бюджет измеряются по кривой до комиссий торгового счёта до удержания ежеквартальной комиссии Algotoria. Не размещайте капитал, который вы не готовы увидеть переоценённым вниз на треть в какой-то момент.
Криптовалюта — это актив с плечом и аппетитом к риску
Несмотря на принятие ETF, дневная волатильность биткоина в три-четыре раза выше S&P 500. Класс активов остаётся зависимым от рыночного режима.
Прошлая доходность — не обещание
Данные в реальном времени на этой странице — историческое наблюдение. Будущие результаты будут отличаться от истории, нередко существенно. Перед размещением капитала прочтите полное Уведомление о рисках.