Algotoria Diversified
Флагманская стратегия. Тот же систематический лонг–шорт движок, что и у Stable, с обеспечением в управляемой Algotoria базе из BTC, ETH, BNB и USDT для внефиатной диверсификации и дополнительного дохода при росте залога. Цель — CAGR до комиссий выше 120% при риск-бюджете 35% и коэффициент Калмара выше 3,5.
Месячная доходность
Запуск 1 октября 2023 · доходности до комиссий в %.
Скользящая доходность
До комиссий, после комиссий 25% и 30% бок о бок с четырьмя бенчмарками.
| Diversifiedдо комиссий | Diversifiedпосле 25% | Diversifiedпосле 30% | Stableпосле 30%01.2024 – 08.2026 | биткоин | B10 | S&P 500 | золото | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скользящие 1М | +35.40% | +35.40% | +35.40% | +14.13% | +24.95% | +27.38% | +3.12% | +9.98% |
| Скользящие 3М | +23.85% | +23.85% | +23.85% | +16.68% | +6.65% | +9.04% | +1.44% | -1.91% |
| Скользящие 6М | -1.16% | -4.08% | -4.67% | -17.02% | +17.34% | +26.06% | +11.85% | -17.14% |
| Скользящие 12М | +17.29% | +11.65% | +10.54% | +20.25% | -27.41% | -32.60% | +18.94% | +28.17% |
| Скользящие 24М | +162.41% | +105.00% | +94.69% | +76.46% | +33.25% | +18.75% | +36.11% | +76.55% |
| CAGR (годовых) | +130.79% | +93.93% | +86.93% | +55.89% | +42.47% | +33.18% | +22.25% | +35.41% |
| Итого с запуска | +1045.77% | +589.80% | +519.64% | +226.33% | +180.70% | +130.59% | +79.55% | +141.83% |
Столбец Algotoria Stable (после 30%) приведён для сопоставимого сравнения с Diversified после 30%.Подробнее об Algotoria Stable
Риск и доходность
Просадки рассчитаны по методике, устойчивой к одиночным выбросам — см. раздел «Методология».
| Diversifiedдо комиссий | Diversifiedпосле 25% | Diversifiedпосле 30% | Stableпосле 30%01.2024 – 08.2026 | биткоин | B10 | S&P 500 | золото | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущая просадка | -1.68% | -4.59% | -5.17% | -17.72% | -36.36% | -40.02% | -1.15% | -18.79% |
| Макс. просадка | -31.22% | -33.26% | -33.66% | -32.82% | -52.52% | -56.75% | -18.81% | -27.30% |
| Калмар | 4.19 | 2.82 | 2.58 | 1.70 | 0.81 | 0.58 | 1.18 | 1.30 |
| Сортино | 7.90 | 4.33 | 3.66 | 2.90 | 1.48 | 0.92 | 1.56 | 1.93 |
| Шарп | 3.42 | 2.33 | 2.11 | 1.67 | 0.97 | 0.62 | 1.19 | 1.52 |
| Годовая волатильность | +36.91% | +38.42% | +39.02% | +30.73% | +39.17% | +46.33% | +14.94% | +20.28% |
| Прибыльных дней | +49.30% | +49.01% | +49.01% | +42.24% | +51.17% | +52.66% | +57.43% | +54.72% |
Столбец Algotoria Stable (после 30%) приведён для сопоставимого сравнения с Diversified после 30%.Подробнее об Algotoria Stable
Три риск-уровня
Каждый инвестор выбирает риск-уровень при подключении. Уровень задаёт риск-бюджет, среднее и максимальное плечо, а также минимальное вложение.
| Уровень | Макс. просадка | Среднее плечо | Макс. плечо | Мин. вложение |
|---|---|---|---|---|
| Высокий | 35% | 100% | 300% | $50,000 |
| Средний | 25% | 67% | 200% | $100,000 |
| Консервативный | 15% | 33% | 100% | $150,000 |
Целевой CAGR: выше 120% («Высокий»). Целевой коэффициент Калмара: выше 3.5.
Риск-параметр — жёсткий потолок, прошитый в системе. Если просадка до комиссий от последнего исторического максимума (HWM) превышает согласованный лимит, риск-движок останавливает торговлю, и Инвестиционный комитет рассматривает книгу до возобновления.
Проверьте Algotoria Diversified
TradeLink Passport транслирует реальную доходность стратегии через API биржевого счёта только для чтения. Независимо, аудируемо, в реальном времени.
Просадки — это особенность, а не дефект
Типичные годовые просадки — 20–25%; в исторических бэктестах доходили до 30%. Все цифры просадок и согласованный риск-бюджет измеряются по кривой до комиссий торгового счёта до удержания ежеквартальной комиссии Algotoria. Не размещайте капитал, который вы не готовы увидеть переоценённым вниз на треть в какой-то момент.
Криптовалюта — это актив с плечом и аппетитом к риску
Несмотря на принятие ETF, дневная волатильность биткоина в три-четыре раза выше S&P 500. Класс активов остаётся зависимым от рыночного режима.
Прошлая доходность — не обещание
Данные в реальном времени на этой странице — историческое наблюдение. Будущие результаты будут отличаться от истории, нередко существенно. Перед размещением капитала прочтите полное Уведомление о рисках.