سجلّ أداء مباشر قابل للتحقّق المستقلّ
الأداء المباشر اليومي لاستراتيجيات Algotoria المنهجية شراء وبيع منذ 1 يناير 2024 — مُعروض إجمالاً وصافي عند مستويات رسوم الأداء 25% و30%، مرجَّحة زمنياً بـ USDT، بالمقارنة مع بيتكوين، وBITA Crypto 10، والذهب، وS&P 500، وقابل للمطابقة على TradeLink Passport.
إشارة واحدة، استراتيجيتان
تستخدم كلتا الاستراتيجيتين المحرّك الخوارزمي نفسه. Diversified توسّع قاعدة الضمانة؛ Stable تُبسّطها.
| المعيار | Algotoria Diversifiedموصى به | Algotoria Stable |
|---|---|---|
| مختلفالضمانة | BTC، عملات مستقرّة معتمدة، وأصول حقيقية مُرمَّزة (بإدارة Algotoria) | USDT أو USDC (باختيار العميل) |
| مختلفتاريخ الإنطلاق (سجلّ مباشر) | 1 أكتوبر 2023 | 1 يناير 2024 |
| مختلفCAGR الفعلي (إجمالي) | +115.71% | +80.64% |
| مختلفCAGR المستهدف (إجمالي) | 120% عند ميزانية مخاطر 35% | 90% عند ميزانية مخاطر 30% |
| مختلفنسبة Calmar المستهدفة | 3.5 | 3.0 |
| مختلفمستويات المخاطر (أقصى تراجع) | 15% / 25% / 35% | 10% / 20% / 30% |
| مختلفطريقة احتساب رسوم الأداء | NAV-based (AMA §1.1.18(a)) | Isolated USDT method (AMA §1.1.18(b)) |
| متطابقالكون التداولي | حتى 40 عقداً آجلاً دائماً بهامش USDT | حتى 40 عقداً آجلاً دائماً بهامش USDT |
| متطابقتوزيع رأس المال | 66% تتبّع الاتجاه · 34% عكس الاتجاه | 66% تتبّع الاتجاه · 34% عكس الاتجاه |
| متطابقالحدّ الأدنى للتخصيص | $50,000–$150,000 | $50,000–$150,000 |
| متطابقرسوم الإدارة | 0% | 0% |
| متطابقرسوم الأداء | 25–30% ربعياً · HWM متحرّك | 25–30% ربعياً · HWM متحرّك |
| متطابقفترة الإقفال | لا توجد · إشعار استرداد 5 أيام | لا توجد · إشعار استرداد 5 أيام |
| استكشاف Diversified | استكشاف Stable |
توليد الإشارات
تُدار كلتا الاستراتيجيتين بمحرّك واحد مؤتمت بالكامل: محفظة بتكافؤ المخاطر من استراتيجيات فرعية غير مترابطة تُتداول على ما يصل إلى 40 من أكثر العقود الآجلة الدائمة للعملات الرقمية سيولةً. يُخصَّص 66% من رأس المال لأنظمة تتبّع الاتجاه متوسّطة التردّد و34% لعكس الاتجاه القائم على العودة إلى المتوسّط — وهو توزيع تُعيد لجنة الاستثمار ضبطه كلّ ربع ضمن نطاق 50–100% / 0–50% — وتعمل على أُطر زمنية من 5 دقائق و15 دقيقة وساعة واحدة و4 ساعات — وهي عمداً أعلى من الفترات عالية التردّد للحفاظ على جودة التنفيذ وسَعة الاستراتيجية. ينفّذ الدفتر المخلوط نحو 50 صفقة يومياً بمتوسّط فترة احتفاظ يقارب ثلاثة إلى أربعة أيام، وتُحسَّن المحفظة لتعظيم نسبة Calmar بدلاً من العائد الخامّ. تُضبَط الرافعة عكسياً مع التذبذب السائد وتُحَدّ بشكل صارم عند 3×.
إشارات الدخول
تُفتَح المراكز الطويلة والقصيرة بتضافر إشارات فنّية وإحصائية تراقب حركة السعر باستمرار: اكتشاف أقصى / أدنى سعر على مدى N فترة لتحديد الاختراقات، وParabolic SAR لكشف تحوّل الزخم، والمتوسّطات المتحرّكة البسيطة لتحديد اتجاه الترند الأساسي، ومقاييس قنوات السعر التي ترصد انكماش التذبذب قبيل حركة اتجاهية، ومقاييس الانحراف المعياري والتذبذب الخاصّة بنا التي تضبط الدخول. تسعى الأنظمة إلى المراحل المبكّرة من حركة اتجاهية مستمرّة وتركب الزخم الناتج عنها.
إشارات الخروج
الخروجات مُمنهَجة بالقدر نفسه وتُعطي الأولوية للحفاظ على رأس المال: وقف خسارة متحرّك ديناميكي يتشدّد مع الاتجاه المواتي، ووقف خسارة ثابت مُبرمَج بشكل صارم للحدّ من التراجعات الكارثية، وأوامر جني أرباح محدّدة على أساس الاحتمال الإحصائي، ومحفّزات العودة إلى المتوسّط عند انحراف مفرط، وإقفالات بحدّ زمني عندما يتعذّر تحقّق الزخم المتوقّع، وإقفال فوري عند ظهور إشارة اتجاهية معاكسة.
هيكل الاستراتيجية وتوزيع رأس المال
تركّز المراكز — الحدّ الأقصى عند رافعة 3×
BTC ≤ 150% · ETH ≤ 150% · أيّ عملة بديلة منفردة ≤ 30% · سلّة ما عدا BTC/ETH ≤ 90% إجمالاً، ويُقاس كلٌّ منها نسبةً إلى صافي القيمة السوقية للمحفظة ويتناسب طردياً مع ميزانية المخاطر المختارة للحساب.
الأدوات المتداوَلة
يسمح التفويض بما يصل إلى 40 عقداً آجلاً دائماً بهامش USDT. الكتاب النشط حالياً أحد عشر أداة: BTC وETH وSOL وXRP وBCH كأرجل مفردة، إضافةً إلى سلّة عملات بديلة من عشرة مكوّنات (ADA، AVAX، BNB، BTC، DOGE، ETH، LINK، SOL، TRX، XRP) تُتداوَل بوتيرة متباعدة ومن قِبَل استراتيجيات عكس الاتجاه فقط.
نطاق لجنة الاستثمار بحسب نظام السوق — تتبّع الاتجاه 50–100%، عكس الاتجاه 0–50%.
تُراجِع لجنة الاستثمار الكتاب ربعياً: ميزانية المخاطر، وقائمة الاستراتيجيات (تُضاف أو تُسحَب لتحسين نسبة Calmar وتقليل الترابط بين الاستراتيجيات)، وأوزان تكافؤ المخاطر، وتوازن تتبّع الاتجاه / عكس الاتجاه، وكون الأدوات المتداوَلة.
المنهجية
تُحتسَب العوائد بوصفها عوائد يومية مرجَّحة زمنياً مع التركيب، انطلاقاً من رصيد الهامش غير المحقَّق للمحفظة المرجعية لكلّ استراتيجية، مُقوَّمةً بـ USDT ومُعاد ضبطها إلى 0.00% في 1 يناير 2024. الرسم البياني وأرقام التراجع / Calmar الرئيسية إجمالية قبل رسوم الأداء وشاملة لتكاليف التداول على المنصّة؛ فيما تعرض جداول العوائد والمخاطر/العائد على هذه الصفحة الأرقامَ الصافيةَ المقابلةَ عند مستويَي رسوم الأداء 25% و30%. المؤشرات المرجعية: بيتكوين (BTC-USDT فوري، OKX)، BITA Crypto 10 (مؤشّر مُرجَّح برسملة السوق لأكبر 10 عملات رقمية، BITA GmbH)، الذهب (PAXG-USDT فوري، OKX)، S&P 500 (SPY-USDT-SWAP دائم، OKX). معدّل الفائدة الخالي من المخاطر: FRED GS3M. تُستمَد سلسلة عوائد Algotoria من نظام Algotoria Monitoring System الخاصّ — عبر تصدير ساعي من بنية التداول الإنتاجية الخاصة بالشركة — وتُحدَّث شهرياً؛ أما بيانات المؤشرات المرجعية فتأتي من المصادر العامة المعنية. ويبقى السجل الفعلي قابلاً للتحقق المستقل على TradeLink Passport. وبدءاً من التقرير بتاريخ 31 يوليو 2026 تُحتسب سلسلة Algotoria من هذا التصدير الساعي بدلاً من التصدير الخارجي المستخدَم سابقاً: العائد الإجمالي ومعدّل النمو السنوي المركّب والتراجع لم تتغيّر جوهرياً، لكن التقلّب أدنى ونسبة شارب أعلى تبعاً لذلك، لذا فإنّ مقاييس المخاطر المنشورة قبل ذلك التاريخ غير قابلة للمقارنة المباشرة.
تنزيل مجموعة البيانات الخامّ (CSV) ←
التراجع المُعدَّل
تستخدم أرقام التراجع على هذه الصفحة التعريف المقاوم للقفزات: يُملَّس مسار القيمة أوّلاً عبر دالة minimum بنظرة يوم واحد أمامية (smoothed[t] = min(V[t], V[t+1]))؛ ثم تُحتسَب القمّة المُعدَّلة بوصفها running maximum للسلسلة المُملَّسة؛ والتراجع المُبلَّغ عنه هو V[t] / adj_peak[t] − 1. يُفلتر ذلك القفزات اليومية العابرة التي قد تُضخّم القمّة المرجعية. يُطبَّق الخوارزم نفسه على جميع المؤشرات المرجعية لتكون المقارنات بين فئات الأصول متكافئة.
الأساس. تعمل جميع أرقام التراجع، وحدّ ميزانية المخاطر (كان يُسمّى سابقًا «مخاطر الحساب») المتّفق عليه، ومحرّك مراقبة المخاطر المباشر على منحنى عائد حساب التداول الإجمالي — قبل خصم رسوم الأداء الربعية لـ Algotoria. التراجعات الصافية بعد الرسوم التي يراها المستثمر تكون أكبر بحكم البنية.
التراجعات سمة لا خلل
تتراوح التراجعات السنوية النموذجية بين 20–25%؛ وبلغت في الاختبارات الرجعية التاريخية 30%. تُقاس جميع أرقام التراجع وحدّ ميزانية المخاطر المتّفق عليه على منحنى عائد حساب التداول الإجمالي، قبل خصم رسوم الأداء الربعية لـ Algotoria. لا تُخصّصوا رأس مال لا يمكنكم تحمّل رؤيته مُعاد تقييمه بانخفاض الثلث في لحظة ما.
العملات الرقمية أصل risk-on برافعة
على الرغم من تبنّي صناديق الـETF، يفوق التذبذب اليومي لـ بيتكوين تذبذب S&P 500 بثلاثة إلى أربعة أضعاف. تظلّ هذه الفئة من الأصول مرتبطة بفازات السوق.
الأداء السابق ليس وعداً
البيانات المباشرة المعروضة هنا تاريخية. ستختلف النتائج المستقبلية عن السابقة، وغالباً بشكل جوهري. اقرؤوا إشعار المخاطر الكامل قبل التخصيص.