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Spike Diversified 模拟 Spike Stable 模拟 Classic Diversified Live · 实盘交易中 Classic Stable Live · 实盘交易中

Spike 与 Classic

策略

Algotoria 运行两个策略系列，Spike 与 Classic，每个系列各有 Diversified 与 Stable 两条策略。Spike Diversified 与 Spike Stable 为模拟的投产前策略；Classic Diversified 与 Classic Stable 为实际交易结果。

历史业绩

累计收益,
自 2024 年 1 月 1 日起

Live · 实盘交易中

Algotoria 四条策略与比特币、BITA Crypto 10、S&P 500 及黄金对比,每次采用同一种费用口径。每日 NAV;数据在月末刷新。

扣除业绩费之前。
Spike DiversifiedSpike StableClassic DiversifiedClassic Stable比特币BITA Crypto 10S&P 500黄金(PAXG)
实线:真实资金 · 虚线:模拟
0%+50%+100%+200%+400%20247月20257月20267月+449%+365%+162%+100%+88%+75%+60%+32%
Spike Diversified 与 Spike Stable 为模拟的投产前策略;Classic Diversified 与 Classic Stable 为实际交易结果。过往业绩不代表未来结果。针对 OKX 上恒定 1000 万美元规模账簿的模拟执行：每笔订单均按账簿为 1000 万美元的规模确定数量并设置上限，在历史 1 秒订单簿上按生产执行循环成交，已计入吃单（taker）手续费；收益按复利计算。 查看完整披露 收起完整披露

纵轴为对数坐标:相同的垂直距离代表相同的百分比变动,因此 2024 年与 2026 年处于同一尺度。Algotoria 四条曲线均为时间加权、以 USDT 计价、取自每日收盘价,并以 2024 年 1 月 1 日为 0.00% 基准。面板上方的切换开关为所有曲线和卡片统一设定一种费用口径:毛收益(扣除业绩费之前),或扣除高水位以上利润的 25% 或 30% 季度业绩费之后的净收益。对 Spike Stable 与 Spike Diversified 而言,净收益数字仅作示意:这两款产品均没有合同约定的费率档位。Classic Diversified 与 Classic Stable 为实际交易结果;Spike Stable 与 Spike Diversified 不是:它们是预生产策略,在生产交易引擎上以 3 倍总敞口模拟,区间为 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 10 月 31 日,交易信号采用前瞻方式生成,并已启用暴跌 K 线入场保护。两者均包含其抵押品的收益:Spike Stable 为带收益的稳定币,Spike Diversified 为稳定币加一半抵押品,该部分持有于美元支持的资产之外,配置于代币化黄金、美国股票与比特币,按波动率的倒数加权,始终持有,其抵押品规则的参数依据本窗口内的数据选定。两者的回撤按五分钟权益曲线衡量,比此处绘制的每日收盘点位更深。其数据不能证明未来结果。基准:比特币(BTC/USD)、BITA Crypto 10(B10)、S&P 500(SPY-USDT-SWAP)、黄金(PAXG)。过往业绩并不预示未来结果。针对 OKX 上恒定 1000 万美元规模账簿的模拟执行：每笔订单均按账簿为 1000 万美元的规模确定数量并设置上限，在历史 1 秒订单簿上按生产执行循环成交，已计入吃单（taker）手续费；收益按复利计算。完整的 Diversified / Stable 对比、方法论、风险指标与独立验证,见 Classic 系列页。

策略系列

两个系列

每个系列由同一套信号驱动；同一系列内的策略仅在抵押品上不同。

Spike 系列

模拟 · 投产前

一个刻意保持休眠的神经网络尖峰捕捉系列：仅在模型置信度极高时才交易，其余时间将资本存放于抵押品中。Spike Diversified 与 Spike Stable 执行相同的交易。两者均尚未管理过客户资金。

概况
  • 新一代
  • 选择性强：大部分时间保持休眠，仅在高置信度行情出现时才部署
  • 预期风险调整后表现最高，尚未得到充分验证（模拟）
  • 最佳分散效果
  • 容量有限（在已公布的执行政策下，OKX 上为 10 百万美元）
业绩记录

模拟结果，投产前；尚未有客户资金按其管理

信号

多资产、多尺度神经网络模型，预测方向与波动率；纯趋势（方向性）策略

活跃度

约 1% 的时间处于市场中；每年约 64 个交易日

交易工具

最多 40 个 USDT 保证金永续合约；模拟业绩交易 7 个：比特币、以太坊和五个主要山寨币

抵押品

Spike Diversified：50% 收益型稳定币，另有 50% 持有于美元支持的资产之外，配置于代币化黄金、美国股票与比特币，按波动率的倒数加权

Spike Stable：RLUSD 与 USDG 两种收益型稳定币，等权各占二分之一

了解 Spike 系列

Classic 系列

Live · 实盘交易中

一个完全自动化、非托管的多空策略系列，适用于牛市与熊市，在流动性良好的加密永续合约上运行由趋势跟踪与逆趋势系统构成的风险平价组合。同一套 Algotoria Classic 信号驱动 Classic Diversified 与 Classic Stable。

概况
  • 经受过不同市场环境的检验，包括 2026 年 1–2 月压力期
  • 自 2023 年 10 月起的实盘记录（3 年）
  • 实盘记录中回撤预算从未被突破（毛口径，未扣费用）*
  • 卓越的 CAGR：自起始日起 +114%（Classic Diversified）和 +72%（Classic Stable）（毛）
  • 容量更大（约 150 百万美元）
业绩记录

以客户资金进行的实际交易；自起始日起的实盘记录

信号

风险平价组合中的趋势跟踪与逆趋势系统

活跃度

100% 的时间处于市场中；每天交易

交易工具

最多 40 个 USDT 保证金永续合约

抵押品

Classic Diversified：BTC、获批稳定币及 RWA（由 Algotoria 管理）

Classic Stable：获批稳定币，包括 USDT、USDC、RLUSD 和 USDG

了解 Classic 系列

* 按建模的扣费后口径，Classic Stable 的调整后最大回撤达到 −31.3%，而其回撤预算为 30%。

四条策略

选择一条策略

Spike 系列 模拟

Spike Diversified

Spike Stable 的信号，搭配始终持有于美元之外的一半抵押品，配置于代币化黄金、股票与比特币。

CAGR
+40%
Calmar
5.28
最大回撤
−7.7%
了解 Spike Diversified
Spike 系列 模拟

Spike Stable

休眠式尖峰捕捉策略，以两种收益型稳定币等权各占二分之一作抵押品。

CAGR
+28%
Calmar
3.43
最大回撤
−8.1%
了解 Spike Stable
Classic 系列 Live · 实盘交易中

Classic Diversified

以 BTC、获批稳定币及 RWA 为抵押品，由 Algotoria 管理。

CAGR
+114%
Calmar
3.60
最大回撤
−31.6%
了解 Classic Diversified
Classic 系列 Live · 实盘交易中

Classic Stable

抵押品为获批稳定币，包括 USDT、USDC、RLUSD 和 USDG，因此抵押品不随加密货币价格波动。

CAGR
+72%
Calmar
2.90
最大回撤
−24.8%
了解 Classic Stable

扣除业绩费前，按各策略自身存续至今的区间计算。Spike 的数据为模拟结果。针对 OKX 上恒定 1000 万美元规模账簿的模拟执行：每笔订单均按账簿为 1000 万美元的规模确定数量并设置上限，在历史 1 秒订单簿上按生产执行循环成交，已计入吃单（taker）手续费；收益按复利计算。

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典型的入职流程通常 1 个工作日完成;若以法币注资,另需加上国际银行转账的时间。

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Algotoria Classic Diversified 与 Algotoria Classic Stable —— 哪一种适合我?
两者运行完全相同的系统化多空程序,差异仅在于抵押品。Classic Diversified 采用多元化的抵押组合(BTC、获批稳定币及 RWA,由 Algotoria 管理),在一定程度上分散了单一稳定币发行人的风险,代价是抵押品本身带来部分波动。Classic Stable 则以获批稳定币作为抵押,包括 USDT、USDC、RLUSD 和 USDG —— 账目更简洁,变量更少,但承担稳定币发行人风险。除 USDT 以外的稳定币可能产生交易所借币成本,而生息稳定币通常可抵消该成本。Classic Stable 更适合重视账目简洁的国库式配置。两者并列指标见「策略」页面。
为什么 Spike 的数字是模拟的？
两项 Spike 策略都尚未管理过客户资金。它们的记录是 Algotoria Spike 信号的回放，信号以前瞻（walk-forward）方式生成，经由生产交易引擎在交易所 K 线上运行，因此展示的是该设计会有怎样的表现，而不是投资者实际赚到了什么。
SMA 与 MSA 有何区别?我应该开哪一个?

在分离管理账户(SMA)中,客户是交易所的主账户持有人,完全掌控 API 密钥;Algotoria 以一把仅交易密钥被加入白名单。在受管理子账户(MSA)中,Algotoria 在其机构伞下开立一个专用子账户 —— 客户仍然拥有资产,但该子账户通常可享有优惠的 VIP 交易费率。对多数客户而言,MSA 的经济性更好;当客户需要对主账户的资金有直接的财务控制,或本身已持有自己的 VIP 等级时,SMA 才是更合适的选择。

最低配置是多少,我之后可以更改风险层级吗?

按风险档:High $50,000、Medium $100,000、Conservative $150,000。Classic Diversified 与 Classic Stable 采用同一套标准。较低风险层级对应较高的门槛,因为公司单账户的运营开销并不随杠杆线性缩放;在较低杠杆下需要更大的名义账户,才能让这笔合作在经济上可持续。您可在任一季末更改风险层级 —— 各层级的策略逻辑完全相同,变化的只有杠杆与风险预算的缩放。建议至少持有一年;没有锁定期。

赎回如何运作?

需提前5 个工作日通知。支持部分赎回。若赎回落在季度中途,会就 Algotoria 实际管理账户的那段期间,采用同一套滚动高水位方法计提按比例的业绩费。在伴随大量同时赎回的剧烈市场压力期,算法被设定为优先平掉流动性最强的工具,并下调组合杠杆,从而在不产生过大滑点的情况下消化资金流出。

业绩如何衡量?为什么我的交易所仪表盘显示不同的数字?

带复利的日度时间加权收益率(TWR),从每个策略参考组合的未实现保证金余额计算,以 USDT 计价,并为公开图表以 2024 年 1 月 1 日重置为 0.00%。TWR 是行业标准方法,可消除资金进出(出入金)对百分比收益的扭曲效应。交易所仪表盘(OKX、Binance、Bybit)采用无法妥善处理转账的简化估算方法,因此它们显示的标志性百分比会有所不同。交易所仪表盘上以美元计价的绝对盈亏仍然正确;受影响的只有百分比。

完整 尽职调查 FAQ 收录 50+ 项问题。
Algotoria Limited 是依据《Securities and Investment Business Act, 2010》在 BVI(英属维尔京群岛)注册的 Approved Investment Manager。本页内容仅供参考,不构成证券销售要约或投资建议。相关服务仅面向专业投资者。过往业绩并不预示未来结果。